# CAPITAL EMA: входы, выходы и боковой рынок

Снимок истории: 5 октября 2026, 17:09 по Киеву. Источник фактических результатов — закрытые и сверенные сделки двух действующих EMA-стратегий на Aster. Показатели ниже включают фактические комиссии обеих сторон и подтверждённый funding. Открытые позиции приведены отдельно по последнему доступному mark price; их результат ещё не зафиксирован.

| Стратегия | Закрыто | Прибыльных | Валовый P/L | Комиссии | Funding | Чистый P/L |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| EMA 9/21, 4H, крипто | 72 | 1 | −63,49 | 2,71 | −0,25 | **−66,44 USDT** |
| EMA 4H, акции + крипто | 16 | 0 | −21,81 | 0,46 | +0,10 | **−22,18 USDT** |
| **Обе** | **88** | **1** | **−85,30** | **3,17** | **−0,15** | **−88,62 USDT** |

Единственная прибыльная сделка, AINUSDT **+55,06 USDT**, была закрыта на бирже вручную. Остальные 87 сделок вместе дали **−143,68 USDT**. Из 86 сделок, которые закрыл сам бот или прежняя версия его учёта, прибыльных нет. За последние 24 часа в этом снимке закрыто 49 сделок, все с убытком, суммарно **−70,33 USDT**. Из этих данных нельзя вывести итоговый результат счёта: на 17:11 по Киеву ещё были открыты 190 позиций с приблизительно **+38,61 USDT** плавающего P/L до их будущего закрытия, комиссий и funding.

## Где возникает убыток

Сигнал EMA 9/21 формируется на **закрытии 4H-свечи Binance Futures**. Бот после подтверждения закрывает прежнюю позицию и открывает противоположную рыночной заявкой на Aster. Метка индикатора на графике стоит на цене закрытия сигнальной свечи; это не цена исполнения Aster. Режим раннего входа внутри свечи у этих двух стратегий выключен. Неподтверждённое пересечение может исчезнуть до закрытия свечи, поэтому перенос исполнения на первый внутри-свечной тик нельзя считать бесплатным улучшением цены. Это согласуется с [документацией TradingView о перерисовке](https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/repainting/).

Для 79 закрытых сделок, где подтверждённое 4H-пересечение можно восстановить из сохранённых EMA-свечей, медианная задержка от закрытия свечи до фактического входа составила **82 с** у основной стратегии и **17 с** у второй. Медианная разница цены входа Aster с ценой сигнальной свечи Binance — около **0,09%** и **0,08%** соответственно. В эту разницу входят межбиржевая разница цен и спред; её нельзя целиком назвать проскальзыванием. Все 79 этих сделок впоследствии закрылись с убытком. Основной источник потерь — дальнейшее движение цены и повторные развороты, а не несколько секунд ожидания или сумма комиссий.

Примеры «пилы»: LPTUSDT дал три последовательные сделки Short → Long → Short с общим **−8,74 USDT**; QNTUSDT — Long → Short с **−5,44 USDT**. ADBEUSDT был открыт двумя стратегиями на разных счетах и дал вместе **−7,58 USDT**. Ошибочный MEMEUSDT, где одинаковый тикер означал разные проекты, дал **−5,03 USDT**; известное совпадение уже заблокировано, но эта потеря остаётся в фактическом P/L.

Текущий антифлэт только **уменьшает размер нового входа вдвое**, если за предыдущие 12 свечей был другой EMA-кросс. Он не уменьшает число повторных входов. При обратном сигнале прежняя позиция всё равно закрывается — это важно сохранить.

## Что проверено до изменения торговли

На сохранённых реальных сделках правило «после пересечения в предыдущие 3 свечи закрыть старую позицию, но пропустить новый вход» затронуло бы 20 из 79 восстановленных входов. Все 20 впоследствии оказались убыточными, суммарно **−29,80 USDT**. Это оценка задним числом, а не доказательство будущей доходности: пропущенные будущие тренды неизвестны.

Отдельная историческая модель 4H на 100 фьючерсах Binance за 2024, 2025 и неполный 2026 год показывает для такого трёхсвечного пропуска PF **1,416 → 1,466**, **0,942 → 0,965** и **1,059 → 1,081** соответственно. Улучшение небольшое; в 2025 году PF всё равно ниже 1. Историческая модель использует равный размер сделки, условные 0,10% комиссии и 0,02% проскальзывания на сторону, не включает funding, ликвидации и реальное исполнение Aster. Список активов выбран задним числом, поэтому результат не является вневыборочным подтверждением.

Проверка простого стопа 1–5% по часовым свечам 50 активов не дала устойчивого улучшения PF между 2025 и 2026 годами. Фильтр по эффективности движения цены улучшал часть 2026 года, но ухудшал 2025 год. Поэтому автоматический ранний выход или жёсткий стоп по этим тестам не обоснован. На данный момент безопаснее **закрывать уже открытую позицию по подтверждённому обратному сигналу**, а выбор нового входа сделать более строгим. Ранний выход и тейк-профит требуют отдельного теста с реальными правилами исполнения.

## Подготовленное изменение

Добавлен режим антифлэта «пропускать повторный вход в течение 3 свечей». Он сначала сопровождает и закрывает уже открытую позицию по обратному сигналу; если за предыдущие три 4H-свечи было пересечение, новый вход не открывает. При более давнем пересечении в пределах 12 свечей новый вход остаётся половинного размера. Если история для проверки недоступна, новый вход пропускается. Это влияет только на будущие входы.

Дополнительно новый вход на Aster Futures и Spot отклоняется, когда спред котировки или разница с ценой сигнала Binance превышает **1%**. До этой правки допустимое расхождение цен составляло 20% для Futures и 5% для Spot. Это ограничение не задерживает закрытие существующих позиций и может пропустить реальный сигнал на волатильном рынке — такой компромисс намеренный.

Код подготовлен и прошёл сборку и **104 связанные проверки**. **В рабочем боте режим ещё не установлен и не включён**: автоматическая проверка отклонила установку новых правил и перезапуск сервисов при 190 открытых позициях до отдельного одобрения пользователя.