# KOS SHORT: 1H, 4H и 1D на 50 активах

**Созданы три отдельные исследовательские версии. Устойчивую прибыльность short-стратегии после расходов подтвердить не удалось.** На 4H удалось повысить WR и PF относительно рабочей v5, но финальный период 2026 остался убыточным. Дневной кандидат ухудшился в 2026. Для 1H ни один из заранее заданных вариантов не прошёл критерии уже на 2024/2025; выпущен явно помеченный исследовательский вариант для воспроизведения.

Это лучшие выбранные сочетания из ограниченного набора экспериментов, а не доказанный глобальный максимум WR/PF. Винрейт и PF оценивались совместно: высокая доля выигрышных сделок при PF ниже 1 не считалась успехом.

## Финальная проверка 2026

Параметры зафиксированы по 2024/2025 до расчёта этой проверки. В каждом годовом запуске начальная позиция пустая; предшествующая история используется для прогрева. Результаты ниже — все закрытые short-сделки по фиксированной выборке после комиссии и проскальзывания.

| ТФ | WR: v5 → кандидат | PF: v5 → кандидат | Сделок: v5 → кандидат | Средняя net кандидата | Активов со сделками |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1H | 34.12% → 39.22% | 0.739 → 0.768 | 6094 → 3526 | -0.341% | 50/50 |
| 4H | 37.39% → 41.39% | 0.844 → 0.890 | 1645 → 1225 | -0.239% | 48/50 |
| 1D | 35.31% → 32.52% | 0.872 → 0.677 | 303 → 206 | -1.481% | 46/50 |

PF ниже 1 означает, что сумма net-убытков превышает сумму net-прибыли. Средняя сделка — процент от размера позиции, не от общего портфеля. PF объединён по суммам прибыли и убытка всех сделок; это не средний PF активов.

## Непрерывная история с 01.01.2024

| ТФ | WR: v5 → кандидат | PF: v5 → кандидат | Сделок кандидата | Средняя net кандидата |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1H | 35.48% → 42.08% | 0.826 → 0.863 | 10959 | -0.198% |
| 4H | 40.71% → 43.96% | 0.986 → 1.132 | 3760 | 0.295% |
| 1D | 39.66% → 42.31% | 0.763 → 0.904 | 650 | -0.392% |

Непрерывный результат нельзя получать сложением годовых прогонов: на границах года отличаются позиции и последующие входы. Открытые позиции не включены в WR/PF; их плавающий результат не отражён в таблицах. Совокупный положительный результат 4H скрывает ухудшение в последнем периоде.

## Отдельные правила

- **1H:** только SHORT R — отбой вниз после возврата к EMA. Исходный стоп 2 ATR; trailing включается после +1,5 ATR и следует на расстоянии 1,5 ATR. Остальные правила исходного часового профиля. Это exploratory-кандидат: не прошёл критерии прибыльности на обучении и валидации.
- **4H:** SHORT E и SHORT R; дополнительное подтверждение медвежьего тренда, SHORT B отключён. Стоп 1,5 ATR; trailing после +2 ATR на расстоянии 1,5 ATR; FADE после движения +1 ATR и одного закрытия выше EMA9. Лимит удержания 48 свечей, остальные правила исходные.
- **1D:** SHORT E и SHORT R с подтверждением медвежьего тренда. Стоп 1 ATR; trailing после +1 ATR на расстоянии 1 ATR; TURN после +0,5 ATR, лимит 24 свечи. Кандидат прошёл отбор на 2024/2025, но провалил проверку 2026.

Точные зафиксированные конфигурации: FROZEN.json и hourly/FROZEN.json. Индикаторы предлагают переключение на Baseline v5. Настройки позиции фиксируются при сигнале и переносятся при исполнении. Подтверждение сигнала — закрытие свечи, вход — следующее открытие с фильтром гэпа; стоп действует с входа, обновлённый trailing — со следующей свечи. WATCH не является входом; EXIT S закрывает SHORT.

## Как выбирали

Три субагента исследовали входы, управление позицией и независимо проверяли данные/исполнение. 4H и 1D: по 24 варианта входов и 32 варианта выходов на каждом ТФ, затем 16 сочетаний финалистов для 4H и 12 для 1D. 1H: дополнительно 24 заранее заданных сочетания. Выбор разных параметров для разных ТФ выполнялся отдельно.

2024 — обучение, 2025 — выбор. Требования на каждом этапе: ≥100 сделок, ≥10 активов со сделками, PF>1 и WR не ниже исходной версии. Среди подходящих выбирался наибольший худший PF двух лет, затем средний WR. Для 1H подходящих вариантов не было, поэтому сохранён вариант с наибольшим худшим PF при достаточном числе сделок, явно без статуса прошедшего критерии. 2026 не использовался для перестройки зафиксированных параметров.

| ТФ | Год | Сделок кандидата | WR кандидата | PF кандидата | Средняя net |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| 1H | 2024 | 3085 | 42.72% | 0.834 | -0.234% |
| 1H | 2025 | 4335 | 43.85% | 0.945 | -0.080% |
| 4H | 2024 | 982 | 44.09% | 1.283 | 0.626% |
| 4H | 2025 | 1524 | 46.33% | 1.241 | 0.553% |
| 1D | 2024 | 152 | 47.37% | 1.022 | 0.072% |
| 1D | 2025 | 280 | 47.14% | 1.098 | 0.402% |

## Устойчивость

У 4H на непрерывной истории PF 1,132 снижается до 1,054 при комиссии 0,15% и проскальзывании 0,05% на сторону. При тех же повышенных расходах и удалении пяти наиболее прибыльных активов кандидата PF падает до 0,985. Для исходной и новой версии исключаются одинаковые активы; это тест концентрации, а не подбор нового списка.

Для 2026 описательный парный bootstrap по активам даёт интервал изменения PF 4H приблизительно −0,044…+0,130: устойчивость улучшения PF не доказана. Такой bootstrap не устраняет последствия подбора настроек и игнорирует корреляцию между активами. Полные стресс-тесты: exits/robustness.md и exits/hourly-robustness.md.

## Выборка и ограничения

Первые 50 USDT perpetual контрактов из сохранённого рейтинга по объёму на 24.09.2026. Выборка зафиксирована до текущего сравнения результатов, активы не заменялись по успешности. Однако список составлен позже 2024/2025 и содержит смещение выживших активов и отбора по ликвидности. Часть новых контрактов не существовала в ранние годы, некоторые ещё не прошли прогрев. Поэтому 50 выбранных инструментов не означают 50 торговавшихся инструментов в каждом периоде.

BTCUSDT, ETHUSDT, ZECUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, NEARUSDT, HYPEUSDT, DOGEUSDT, UNIUSDT, BCHUSDT, TAKEUSDT, 1000PEPEUSDT, BNBUSDT, SUIUSDT, NILUSDT, LTCUSDT, TAOUSDT, ADAUSDT, ENAUSDT, WLDUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, PENGUUSDT, TRUMPUSDT, ARBUSDT, MUBARAKUSDT, LSKUSDT, ONEUSDT, FILUSDT, PUMPUSDT, ONDOUSDT, LITUSDT, ZROUSDT, AAVEUSDT, AKEUSDT, BRUSDT, SAGAUSDT, 龙虾USDT, XLMUSDT, RAYSOLUSDT, DASHUSDT, METUSDT, BTWUSDT, MARSCOINUSDT, ASTERUSDT, INJUSDT, NOMUSDT, PONSUSDT, USELESSUSDT, ETCUSDT.

Данные: родные свечи Binance USD-M Futures для каждого таймфрейма. Для 1H загружена отдельная история с 15.11.2023, 933 679 свечей; spot не смешивался с futures. Закрытые свечи 1H/4H до 23.09.2026 20:00 UTC, 1D до 23.09.2026 00:00 UTC, граница исключающая. Это фиксированный исторический снимок, не обновление до текущей минуты.

Найдены расхождения между агрегацией родных 1H и родными рядами Binance: 32 из 233 411 сопоставленных 4H-свечей и 32 из 38 849 дневных свечей. Большинство относится к одному дню 28.10.2024; ещё два случая — расхождения объёма. Прямые повторные запросы на проблемные даты подтвердили соответствие локальных рядов их API-таймфреймам, 13 из 13 сравнений прошли. Ряды не подменялись агрегацией; подробности в audit/fresh-vs-cache.json и audit/hourly-data-check.json.

Расходы: комиссия 0,10% и проскальзывание 0,02% на каждую сторону. Равный начальный денежный размер сделок, без плеча и реинвестирования. Funding, заём и ликвидации не моделируются. Выходы FADE/TREND/TURN по текущему закрытию — модельное допущение, исполнение в реальном времени может отличаться. 2026 уже изучался в предыдущих задачах и не является новой независимой OOS-историей; текущий freeze предотвращает лишь новый подбор по нему.

## Файлы и проверка

- hourly/KOS_Short_1H_Lab.pine — отдельный часовой эксперимент.
- fourhour/KOS_Short_4H_Lab.pine — отдельный четырёхчасовой эксперимент.
- daily/KOS_Short_1D_Lab.pine — отдельный дневной эксперимент.
- all-timeframes-assets.csv — результаты по активам, включая нулевые выборки; для 1H здесь 2026 и непрерывная история, подробный этап выбора в hourly/train-results.csv.
- all-timeframes-summary.json — сводные метрики; audit/ — независимые проверки и ограничения.

Каждый Pine-файл следует сохранить как новый индикатор. По умолчанию Short only. На неподходящем ТФ новые входы запрещены и появляется предупреждение. LONG-формулы исходника сохранены для сравнения, но оптимизировались только шорты. Рабочая v5 не перезаписывалась, реальные сделки и алерты не создавались.

Проверены next-open, стопы/гэпы, причинность trailing, неизменность прошлых сигналов, паритет исходного и кешированного движков, сохранение LONG, выбор параметров и независимый пересчёт метрик. Компиляция новых файлов в TradingView не подтверждена: интерфейс редактора завис на вводе, повторное подключение также завершилось таймаутом. Эти файлы прошли статические проверки, но не объявляются скомпилированными.